Lagu "Pray" menggambarkan pergulatan batin seseorang yang sedang berjuang menghadapi luka emosional, trauma masa lalu, dan hubungan yang menyakitkan. Di awal lagu, sang tokoh mengira dirinya sudah memahami arti cinta, tetapi setelah mengalaminya secara langsung, ia justru menyadari bahwa cinta juga bisa menjadi sumber rasa sakit yang begitu dalam. Hubungan yang awalnya terasa seperti anugerah perlahan berubah menjadi beban yang membuatnya terjebak dalam siklus naik-turun emosi.

Liriknya juga memperlihatkan bagaimana luka dari masa kecil dan kondisi keluarga ikut memengaruhi cara seseorang menghadapi kehidupan. Sang tokoh mengaku mencari pelarian lewat kebiasaan yang tidak sehat, seperti minum-minuman keras, karena merasa sulit menghadapi semua pikiran yang terus menghantuinya. Meski terlihat kuat dari luar, ia menyimpan banyak rasa sakit yang bahkan tidak ingin diketahui oleh orang lain. Kalimat "I pray you'll never know" menjadi simbol bahwa ia berharap tidak ada orang yang harus merasakan penderitaan yang sama.

Secara keseluruhan, "Pray" adalah lagu tentang kesehatan mental, trauma, dan proses bertahan di tengah rasa sakit yang tidak terlihat. Jessie Murph ingin menunjukkan bahwa setiap orang mungkin tampak baik-baik saja di permukaan, padahal mereka sedang berjuang menghadapi luka yang tidak diketahui siapa pun. Lagu ini menjadi pengingat untuk tidak mudah menghakimi orang lain, karena kita tidak pernah benar-benar tahu beban yang sedang mereka pikul.