Lagu Please Don't Go menggambarkan rasa takut kehilangan seseorang yang sangat berarti. Sepanjang lagu, sang penyanyi berharap momen indah yang sedang mereka jalani tidak cepat berakhir. Hal itu terasa dari lirik "Baby, please don't go" dan "If I wake up tomorrow, will you still be here?", yang menunjukkan kecemasan apakah orang yang dicintainya akan tetap bertahan atau justru pergi. Di balik permohonannya, ada rasa tidak aman karena ia belum yakin apakah perasaannya dibalas dengan cara yang sama.

Selain tentang cinta, lagu ini juga berbicara soal keinginan untuk menunda kenyataan. Lirik "Let's run away from these lies, back to yesterday" dan "I stay running from tomorrow" menggambarkan seseorang yang ingin terus hidup dalam momen bahagia, seolah tidak ingin menghadapi hari esok yang mungkin membawa perpisahan. Secara keseluruhan, Please Don't Go menceritakan rasa cinta yang begitu dalam hingga membuat seseorang takut ditinggalkan. Lagu ini mengingatkan bahwa ketika kita benar benar menyayangi seseorang, terkadang yang paling kita inginkan hanyalah mereka tetap berada di sisi kita, meski kita tidak pernah bisa memastikan apa yang akan terjadi di masa depan.